Сравнение ILGCX с SWLGX
ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. ILGCX is actively managed, while SWLGX is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ILGCX charges 0.79%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности ILGCX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ILGCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILGCX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | -8.30% | 14.93% | 31.88% | 41.54% | -20.15% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 8.61% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -23.44% |
Correlation
The correlation between ILGCX and SWLGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between ILGCX and SWLGX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILGCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
ILGCX
SWLGX
Сравнение ILGCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILGCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.80 | — |
Просадки
Сравнение просадок ILGCX и SWLGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILGCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.37% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILGCX и SWLGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILGCX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.68% | — |
Сравнение комиссий ILGCX и SWLGX
ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILGCX и SWLGX
Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности SWLGX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | 151.73% | 38.35% | 13.20% | 0.02% | 33.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.42% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
ILGCX and SWLGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ILGCX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор