PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILGCX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и SWLGX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-23.44%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.63%
1 год
17.46%
3 года*
22.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с BLUEXILGCX с CTCAXILGCX с ACIHXILGCX с MEIFXILGCX с CBALXILGCX с MRFOX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ILGCX и SWLGX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ILGCX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILGCXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.66

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.72

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

2.51

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILGCX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между ILGCX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и SWLGX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и SWLGX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ILGCXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-32.69%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-16.16%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-16.16%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.13%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.62%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и SWLGX

Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILGCXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

5.38%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.82%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

22.31%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.47%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.78%

-1.20%