PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILGCX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILGCX и GSFTX


2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A
-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-3.01%

Доходность по периодам

С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%.


ILGCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.30%
6 месяцев
-6.78%
1 год
16.48%
3 года*
22.32%
5 лет*
10 лет*

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Columbia Dividend Income Fund

Сравнение комиссий ILGCX и GSFTX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.


Доходность на риск

ILGCX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILGCX
Ранг доходности на риск ILGCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILGCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILGCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILGCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILGCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILGCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILGCXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.22

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.74

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.77

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

8.20

-4.83

ILGCX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILGCX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GSFTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILGCX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILGCXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.22

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

+0.01

Корреляция

Корреляция между ILGCX и GSFTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и GSFTX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности GSFTX в 5.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A
151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и GSFTX

Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и GSFTX.


Загрузка...

Показатели просадок


ILGCXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.89%

-47.69%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.18%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-3.94%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.40%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.20%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и GSFTX

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILGCXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.46%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

7.00%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

13.68%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

13.30%

+8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

15.68%

+5.90%