PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с FOCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILGCX с FOCKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ILGCX charges 0.79%/yr vs 0.73%/yr for FOCKX.

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и FOCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ILGCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCKX

1 день
0.76%
1 месяц
10.65%
С начала года
27.65%
6 месяцев
28.76%
1 год
62.04%
3 года*
34.92%
5 лет*
19.63%
10 лет*
22.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILGCX и FOCKX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		27.65%22.28%38.91%42.92%-26.20%

Correlation

The correlation between ILGCX and FOCKX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.93

Over the past year, the correlation between ILGCX and FOCKX has dropped to 0.72 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Fidelity OTC Portfolio Class K

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с BLUEXILGCX с ACIHXILGCX с MRFOXILGCX с CBALX
Часто сравнивают с FOCKX:
FOCKX с FOCPXFOCKX с FBGKXFOCKX с VOOFOCKX с VPMAXFOCKX с VGTFOCKX с FOKFXFOCKX с QQQ

Доходность на риск

ILGCX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
FOCKX
Ранг доходности на риск FOCKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCKX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCKX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCKX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILGCX vs. FOCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXFOCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.56

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.74

—

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и FOCKX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILGCXFOCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и FOCKX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILGCXFOCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.68%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.46%

—

Сравнение комиссий ILGCX и FOCKX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FOCKX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и FOCKX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности FOCKX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCKX
Fidelity OTC Portfolio Class K		5.92%7.56%16.42%0.09%3.97%11.34%6.18%7.49%7.81%4.85%3.25%5.42%
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILGCX and FOCKX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILGCX и FOCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор