PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILGCX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILGCX с COTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) and COTZX (Columbia Thermostat Fund) are both mutual funds - ILGCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Columbia, while COTZX is a Tactical Allocation fund managed by Columbia. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILGCX charges 0.79%/yr vs 0.24%/yr for COTZX.

Доходность

Сравнение доходности ILGCX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ILGCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COTZX

1 день
0.05%
1 месяц
1.66%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.53%
1 год
12.68%
3 года*
10.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILGCX и COTZX

2026 (YTD)2025202420232022
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.49%15.02%7.98%11.66%-10.34%

Correlation

The correlation between ILGCX and COTZX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.64

The correlation between ILGCX and COTZX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с BLUEXILGCX с ACIHXILGCX с MRFOXILGCX с CBALX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с SPYCOTZX с FXAIXCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Доходность на риск

ILGCX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILGCX
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILGCX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ILGCX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILGCXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.64

—

Просадки

Сравнение просадок ILGCX и COTZX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILGCXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.48%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ILGCX и COTZX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILGCXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.33%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.39%

—

Сравнение комиссий ILGCX и COTZX

ILGCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILGCX и COTZX

Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности COTZX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.25%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILGCX and COTZX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILGCX и COTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор