Сравнение ILGCX с CMTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).
ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ILGCX и CMTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILGCX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | -8.30% | 14.93% | 31.88% | 41.54% | -20.15% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -29.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ILGCX показывает доходность -8.30%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью -6.05%.
ILGCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILGCX и CMTFX
ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Доходность на риск
ILGCX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
ILGCX
CMTFX
Сравнение ILGCX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILGCX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.25 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.86 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.34 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 8.20 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILGCX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.25 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ILGCX и CMTFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILGCX и CMTFX
Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности CMTFX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | 151.73% | 38.35% | 13.20% | 0.02% | 33.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок ILGCX и CMTFX
Максимальная просадка ILGCX за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILGCX и CMTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILGCX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -68.28% | +42.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -14.35% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -10.42% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -16.39% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.09% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILGCX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) составляет 4.06%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что ILGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILGCX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 8.94% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 16.85% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 27.32% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 25.88% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 24.70% | -3.12% |