Сравнение ILGCX с CMTFX
ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both mutual funds - ILGCX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Columbia, while CMTFX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ILGCX charges 0.79%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.
Доходность
Сравнение доходности ILGCX и CMTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ILGCX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMTFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 31.13%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 59.88%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам ILGCX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | -8.30% | 14.93% | 31.88% | 41.54% | -20.15% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 31.13% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -29.20% |
Correlation
The correlation between ILGCX and CMTFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between ILGCX and CMTFX has dropped to 0.73 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILGCX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
ILGCX
CMTFX
Сравнение ILGCX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILGCX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок ILGCX и CMTFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILGCX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -68.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.80% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILGCX и CMTFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILGCX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.84% | — |
Сравнение комиссий ILGCX и CMTFX
ILGCX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILGCX и CMTFX
Дивидендная доходность ILGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 151.73%, что больше доходности CMTFX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 2.36% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A | 151.73% | 38.35% | 13.20% | 0.02% | 33.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ILGCX and CMTFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ILGCX и CMTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор