PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с XSLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILF с XSLE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE).

ILF и XSLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. XSLE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Silver (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILF и XSLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и XSLE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ILF
iShares Latin American 40 ETF		17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%57.11%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-3.78%181.42%13.27%-1.85%-5.24%-21.98%70.25%
Разные валюты инструментов

ILF торгуется в USD, в то время как XSLE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSLE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у XSLE.DE с доходностью -3.78%.

ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

XSLE.DE

1 день
2.99%
1 месяц
-14.68%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
53.84%
1 год
129.37%
3 года*
44.14%
5 лет*
19.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с IAUMXSLE.DE с XNAQ.LXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с EXUS.L

Сравнение комиссий ILF и XSLE.DE

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии XSLE.DE в 0.73%.

XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities
ILF
iShares Latin American 40 ETF

Доходность на риск

ILF vs. XSLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c XSLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFXSLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.31

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.51

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.94

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

9.09

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. XSLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLE.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и XSLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFXSLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.67

-0.37

Корреляция

Корреляция между ILF и XSLE.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и XSLE.DE

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как XSLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и XSLE.DE

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки XSLE.DE в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и XSLE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ILFXSLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-42.43%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-41.35%

+28.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-41.35%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-34.43%

+30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-17.84%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

13.29%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и XSLE.DE

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) волатильность равна 18.47%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILFXSLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

18.47%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

53.02%

-35.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

55.59%

-32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

36.89%

-13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

37.26%

-8.68%