Сравнение ILF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ILF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | 46.23% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и SGOV
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
ILF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ILF
SGOV
Сравнение ILF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 20.61 | -18.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 283.87 | -280.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 201.33 | -199.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 411.31 | -406.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 4,618.08 | -4,602.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 20.61 | -18.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 14.12 | -13.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 12.34 | -12.04 |
Корреляция
Корреляция между ILF и SGOV составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и SGOV
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и SGOV
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -0.03% | -67.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -0.01% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -0.03% | -29.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | 0.00% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | 0.00% | -24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 0.00% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и SGOV
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 0.06% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 0.13% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 0.20% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 0.24% | +22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 0.24% | +28.34% |