PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%46.23%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий ILF и SGOV

ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

ILF vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

20.61

-18.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

283.87

-280.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

201.33

-199.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

411.31

-406.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

4,618.08

-4,602.00

ILF vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

20.61

-18.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

14.12

-13.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

12.34

-12.04

Корреляция

Корреляция между ILF и SGOV составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и SGOV

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILF и SGOV

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-0.03%

-67.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-0.01%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-0.03%

-29.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

0.00%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

0.00%

-24.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

0.00%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и SGOV

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

0.06%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

0.13%

+17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

0.20%

+23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

0.24%

+22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

0.24%

+28.34%