Сравнение ILF с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ILF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -21.27% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и IBIT
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
ILF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ILF
IBIT
Сравнение ILF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | -0.44 | +2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | -0.37 | +3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | -0.35 | +4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | -0.75 | +16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | -0.44 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ILF и IBIT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и IBIT
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и IBIT
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -49.36% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -49.36% | +36.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -45.80% | +41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -14.18% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 23.27% | -19.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 12.95% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 36.76% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 45.40% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 51.21% | -27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 51.21% | -22.63% |