PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILF с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с EWZS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - ILF tracks the S&P Latin America 40 Index while EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 8.33%/yr vs 7.86%/yr for EWZS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ILF charges 0.48%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности ILF и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции EWZS по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.86% соответственно.

ILF

1 день
-2.72%
1 месяц
-4.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
10.51%
1 год
39.82%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.53%
10 лет*
8.33%

EWZS

1 день
-4.37%
1 месяц
-8.19%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
8.41%
3 года*
2.41%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		11.66%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		4.95%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Correlation

The correlation between ILF and EWZS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.83

The correlation between ILF and EWZS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и EWZS

Секторы
ILF
EWZS

Финансовые услуги

34.1%
10.4%

Сырьевые материалы

21.9%
16.5%

Энергетика

13.4%
4.8%

Промышленность

9.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
10.9%

Коммунальные услуги

4.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.2%
15.5%

Здравоохранение

1.2%
4.8%

Недвижимость

0.7%
13.4%

Технологии

-

3.0%

Финансовые услуги

ILF
34.1%
EWZS
10.4%

Сырьевые материалы

ILF
21.9%
EWZS
16.5%

Энергетика

ILF
13.4%
EWZS
4.8%

Промышленность

ILF
9.2%
EWZS
8.6%

Потребительский защитный сектор

ILF
8.8%
EWZS
10.9%

Коммунальные услуги

ILF
4.9%
EWZS
12.1%

Коммуникационные услуги

ILF
4.5%
EWZS

-

Потребительский циклический сектор

ILF
1.2%
EWZS
15.5%

Здравоохранение

ILF
1.2%
EWZS
4.8%

Недвижимость

ILF
0.7%
EWZS
13.4%

Технологии

ILF

-

EWZS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU

Доходность на риск

ILF vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILFEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
0.28

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
0.60

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.50

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

1.24

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILF vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILFEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.28

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.13

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.03

+0.33

Просадки

Сравнение просадок ILF и EWZS

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-79.23%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-17.05%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-37.55%

+13.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-48.78%

+19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-63.15%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-30.99%

+20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.94%

-36.57%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

6.79%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EWZS

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 6.49%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

11.03%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

25.56%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

30.44%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

33.12%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

36.79%

-8.35%

Сравнение комиссий ILF и EWZS

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EWZS

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности EWZS в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.69%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.93%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and EWZS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (11.03%) compared to ILF (6.49%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs EWZS's -79.23%.

On 10-year performance, ILF leads with 8.33% vs 7.86% for EWZS. On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILF has performed better with a 8.33% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

ILF has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.69% for EWZS.

ILF tracks S&P Latin America 40 Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. Their fees differ too: 0.48% for ILF and 0.59% for EWZS.

ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор