PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и EWZS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
17.18%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
14.92%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 8.52% против 9.37% соответственно.


ILF

1 день
0.45%
1 месяц
-1.60%
С начала года
17.18%
6 месяцев
28.44%
1 год
56.56%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.26%
10 лет*
8.52%

EWZS

1 день
0.34%
1 месяц
-3.51%
С начала года
14.92%
6 месяцев
10.84%
1 год
40.55%
3 года*
12.25%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Сравнение комиссий ILF и EWZS

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.


Доходность на риск

ILF vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFEWZSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.29

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.85

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.54

+2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.09

7.42

+8.67

ILF vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.29

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.01

+0.32

Корреляция

Корреляция между ILF и EWZS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и EWZS

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности EWZS в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
3.37%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Просадки

Сравнение просадок ILF и EWZS

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и EWZS.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-79.23%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-17.05%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-48.78%

+19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-63.15%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-24.43%

+20.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-36.70%

+12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.84%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и EWZS

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 10.45%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

14.41%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

23.64%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.56%

31.52%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

32.97%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

36.80%

-8.22%