Сравнение ILF с COLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO).
ILF и COLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и COLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 16.98% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 12.04% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у COLO с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 8.86% против 5.80% соответственно.
ILF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 8.86%
COLO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 52.49%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и COLO
ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.
Доходность на риск
ILF vs. COLO — Ранг доходности на риск
ILF
COLO
Сравнение ILF c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 2.32 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.88 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.29 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | 10.73 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ILF и COLO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и COLO
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности COLO в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.70% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и COLO
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и COLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -78.91% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -16.37% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -43.86% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -62.75% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -23.94% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -40.46% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 5.02% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и COLO
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 5.96% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 16.84% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 22.70% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.97% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 25.33% | +3.25% |