PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILF с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILF с COLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILF (iShares Latin American 40 ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both Latin America Equities funds - ILF tracks the S&P Latin America 40 (Net) while COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILF returned 7.10%/yr vs 6.55%/yr for COLO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILF charges 0.47%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности ILF и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 7.10% против 6.55% соответственно.

ILF

1 день
-1.59%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
6.42%
С начала года
13.45%
1 год
39.34%
3 года*
13.34%
5 лет*
9.97%
10 лет*
7.10%

COLO

1 день
-0.99%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
12.66%
С начала года
24.54%
1 год
59.49%
3 года*
34.06%
5 лет*
17.39%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILF и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF		13.45%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.54%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between ILF and COLO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2009 г.

0.58

The correlation between ILF and COLO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILF и COLO

Секторы
ILF
COLO

Финансовые услуги

33.3%
39.3%

Сырьевые материалы

24.0%
18.5%

Энергетика

12.0%
17.1%

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Промышленность

9.3%
2.5%

Коммунальные услуги

4.4%
17.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.3%
1.6%

Здравоохранение

1.1%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

ILF
33.3%
COLO
39.3%

Сырьевые материалы

ILF
24.0%
COLO
18.5%

Энергетика

ILF
12.0%
COLO
17.1%

Потребительский защитный сектор

ILF
9.5%
COLO

-

Промышленность

ILF
9.3%
COLO
2.5%

Коммунальные услуги

ILF
4.4%
COLO
17.5%

Коммуникационные услуги

ILF
4.4%
COLO
3.5%

Потребительский циклический сектор

ILF
1.3%
COLO
1.6%

Здравоохранение

ILF
1.1%
COLO

-

Недвижимость

ILF
0.8%
COLO

-

Технологии

ILF

-

COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Latin American 40 ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с ILF:
ILF с EWZILF с FLLAILF с EWWILF с FLNILF с FLBRILF с EPUILF с VOO
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с HAPCOLO с VOOCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRID

Доходность на риск

ILF vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILF
Ранг доходности на риск ILF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILFCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.56

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.44

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.36

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

9.00

-1.39

ILF vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILF и COLO

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILFCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-78.91%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-17.79%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.97%

-18.35%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-43.86%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-62.75%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-15.45%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-40.17%

+16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

6.63%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и COLO

Текущая волатильность для iShares Latin American 40 ETF (ILF) составляет 4.78%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILFCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.42%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

19.77%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

23.33%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

23.34%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.24%

25.37%

+2.87%

Сравнение комиссий ILF и COLO

ILF берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и COLO

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности COLO в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		4.51%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
ILF
iShares Latin American 40 ETF		3.46%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ILF and COLO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (5.42%) compared to ILF (4.78%). In terms of maximum drawdown, ILF dropped -67.48% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, ILF leads with 7.10% vs 6.55% for COLO. On fees, ILF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ILF has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILF has performed better with a 7.10% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.46% for ILF.

ILF tracks S&P Latin America 40 (Net), while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for ILF and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILF и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор