PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILF с COLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILF и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILF и COLO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILF
iShares Latin American 40 ETF
16.98%52.65%-23.11%33.14%9.81%-13.59%-11.71%13.77%-6.85%26.33%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
12.04%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, ILF показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у COLO с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции ILF превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 8.86% против 5.80% соответственно.


ILF

1 день
-0.17%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.98%
6 месяцев
28.86%
1 год
55.84%
3 года*
20.73%
5 лет*
13.22%
10 лет*
8.86%

COLO

1 день
0.55%
1 месяц
9.46%
С начала года
12.04%
6 месяцев
28.16%
1 год
52.49%
3 года*
35.66%
5 лет*
13.98%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Latin American 40 ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Сравнение комиссий ILF и COLO

ILF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.


Доходность на риск

ILF vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILF
Ранг доходности на риск ILF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILF c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILFCOLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.32

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.88

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

3.29

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.35

10.73

+4.62

ILF vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILF на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILF и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILFCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.22

+0.09

Корреляция

Корреляция между ILF и COLO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILF и COLO

Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности COLO в 6.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILF
iShares Latin American 40 ETF
3.75%4.39%7.44%4.61%12.72%8.47%1.88%3.09%3.12%1.80%1.59%3.25%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.70%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ILF и COLO

Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и COLO.


Загрузка...

Показатели просадок


ILFCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.48%

-78.91%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-16.37%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-43.86%

+14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.79%

-62.75%

+4.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-23.94%

+19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.07%

-40.46%

+16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

5.02%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ILF и COLO

iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILFCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

5.96%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

16.84%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

22.70%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

22.97%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.58%

25.33%

+3.25%