Сравнение ILF с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ILF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILF и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILF и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 17.18% | 52.65% | -23.11% | 33.14% | 9.81% | -13.59% | -11.71% | 13.77% | -6.85% | 26.33% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ILF показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции ILF уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.68% соответственно.
ILF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 8.52%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILF и ACWI
ILF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
ILF vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ILF
ACWI
Сравнение ILF c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Latin American 40 ETF (ILF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILF | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.24 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.82 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.87 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 8.55 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.24 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ILF и ACWI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILF и ACWI
Дивидендная доходность ILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ILF и ACWI
Максимальная просадка ILF за все время составила -67.48%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILF и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -56.00% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.76% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | -26.42% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.79% | -33.53% | -24.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -6.04% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -8.68% | -15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.57% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILF и ACWI
iShares Latin American 40 ETF (ILF) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.23% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 10.08% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 17.50% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 15.96% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 17.08% | +11.50% |