Сравнение ILDR с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
ILDR и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ILDR и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILDR и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -8.12% | 29.22% | 29.31% | 39.34% | -34.95% | 7.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
ILDR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILDR и VGT
ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
ILDR vs. VGT — Ранг доходности на риск
ILDR
VGT
Сравнение ILDR c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.67 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.88 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.77 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ILDR и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и VGT
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и VGT
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILDR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -54.63% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -16.40% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -11.66% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -8.00% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 5.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и VGT
First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILDR | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.03% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 16.35% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 27.27% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 25.06% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 24.48% | +1.65% |