PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. ILDR is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past 3 years, ILDR returned 31.45%/yr vs 0.72%/yr for KROP. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 21.95%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

ILDR

1 день
0.30%
1 месяц
13.39%
С начала года
21.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
47.49%
3 года*
31.45%
5 лет*
14.47%
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.95%29.22%29.31%39.34%-34.95%0.22%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between ILDR and KROP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ILDR and KROP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ILDR и KROP

Секторы
ILDR
KROP

Технологии

45.2%

-

Здравоохранение

14.7%
0.3%

Промышленность

12.8%
39.7%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
0.3%

Финансовые услуги

3.1%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
45.2%
KROP

-

Здравоохранение

ILDR
14.7%
KROP
0.3%

Промышленность

ILDR
12.8%
KROP
39.7%

Коммуникационные услуги

ILDR
10.2%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

ILDR
10.2%
KROP
0.3%

Финансовые услуги

ILDR
3.1%
KROP

-

Энергетика

ILDR
2.0%
KROP

-

Коммунальные услуги

ILDR
1.9%
KROP

-

Сырьевые материалы

ILDR

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

KROP
26.3%

Недвижимость

ILDR

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

ILDR vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.81

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.24

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.14

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

2.58

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.81

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.57

+1.13

Просадки

Сравнение просадок ILDR и KROP

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-61.96%

+17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-11.29%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-28.70%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-48.93%

+48.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-44.50%

+29.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

4.99%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и KROP

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.69%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

11.98%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

16.04%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

22.27%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

22.27%

+3.74%

Сравнение комиссий ILDR и KROP

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и KROP

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and KROP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (6.24%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, ILDR leads with 31.45% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILDR has performed better with a 31.45% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.50% for KROP.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор