PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - ILDR is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. ILDR is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 14.40%/yr vs 4.31%/yr for KNG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 21.58%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

ILDR

1 день
-1.06%
1 месяц
13.98%
С начала года
21.58%
6 месяцев
21.69%
1 год
47.41%
3 года*
31.44%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILDR и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		21.58%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%5.99%7.48%-7.03%8.46%

Correlation

The correlation between ILDR and KNG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between ILDR and KNG has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ILDR и KNG

Секторы
ILDR
KNG

Технологии

45.2%
4.3%

Здравоохранение

14.7%
10.1%

Промышленность

12.8%
20.3%

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.5%

Финансовые услуги

3.1%
12.7%

Энергетика

2.0%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
6.1%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

ILDR
45.2%
KNG
4.3%

Здравоохранение

ILDR
14.7%
KNG
10.1%

Промышленность

ILDR
12.8%
KNG
20.3%

Коммуникационные услуги

ILDR
10.2%
KNG

-

Потребительский циклический сектор

ILDR
10.2%
KNG
5.5%

Финансовые услуги

ILDR
3.1%
KNG
12.7%

Энергетика

ILDR
2.0%
KNG
3.0%

Коммунальные услуги

ILDR
1.9%
KNG
6.1%

Сырьевые материалы

ILDR

-

KNG
10.2%

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

KNG
23.5%

Недвижимость

ILDR

-

KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с FNGSILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

ILDR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
0.73

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.15

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

0.87

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

2.25

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.73

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.32

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ILDR и KNG

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-35.12%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-8.61%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-14.24%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-18.20%

-26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.89%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-4.13%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

3.32%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и KNG

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

2.29%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

7.39%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

10.19%

+10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

13.59%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

17.18%

+8.84%

Сравнение комиссий ILDR и KNG

И ILDR, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и KNG

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and KNG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILDR has higher volatility (6.23%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, ILDR leads with 14.40% vs 4.31% for KNG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILDR has performed better with a 14.40% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILDR and KNG have the same expense ratio: 0.75% per year.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for ILDR.

ILDR is categorized as Technology Equities, while KNG is Dividend.

ILDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор