Сравнение ILDR с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
ILDR и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ILDR и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILDR и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | -8.12% | 29.22% | 29.31% | 39.34% | -34.95% | 7.29% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
ILDR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILDR и KNG
И ILDR, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ILDR vs. KNG — Ранг доходности на риск
ILDR
KNG
Сравнение ILDR c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILDR | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.38 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.64 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.47 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 1.70 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILDR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.38 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ILDR и KNG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILDR и KNG
ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок ILDR и KNG
Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILDR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.61% | -35.12% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -10.55% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -6.79% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -4.10% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 2.94% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILDR и KNG
First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILDR | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 3.36% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 7.47% | +9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | 13.64% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 13.63% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.13% | 17.30% | +8.83% |