PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILDR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILDR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и KNG


2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.


ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
10 лет*

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Innovation Leaders ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий ILDR и KNG

И ILDR, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.


Доходность на риск

ILDR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILDRKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.38

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.64

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.47

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

1.70

+3.91

ILDR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILDRKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.38

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между ILDR и KNG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и KNG

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.


TTM20252024202320222021202020192018
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и KNG

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


ILDRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-35.12%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-10.55%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-6.79%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-4.10%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.94%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и KNG

First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ILDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILDRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

3.36%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

7.47%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

13.64%

+12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

13.63%

+12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

17.30%

+8.83%