PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILDR с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILDR с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

ILDR и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILDR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ILDR и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILDR и FTXL

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		-8.12%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.29%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%54.41%-33.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

ILDR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.48%
1 год
29.24%
3 года*
23.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FNGSILDR с FMAGILDR с QQQILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий ILDR и FTXL

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

ILDR vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILDR c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILDRFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.43

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.95

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

5.50

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

21.31

-15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILDR vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILDRFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.43

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.39

Корреляция

Корреляция между ILDR и FTXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и FTXL

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок ILDR и FTXL

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

ILDRFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-43.87%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-18.57%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.30%

-6.58%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-10.72%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

4.79%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.56%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILDRFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

13.48%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

28.09%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

41.94%

-15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

35.39%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

33.99%

-7.86%