PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILDR с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILDR с AIVC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILDR (First Trust Innovation Leaders ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds. ILDR is actively managed, while AIVC is passively managed. Over the past 5 years, ILDR returned 11.51%/yr vs 16.45%/yr for AIVC. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. ILDR charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности ILDR и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILDR показывает доходность 16.94%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 62.32%.

ILDR

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
22.52%
С начала года
16.94%
1 год
28.30%
3 года*
28.66%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

ILDR

First Trust Innovation Leaders ETF
$1.85M$2.22M$2.05M

Сравнение доходности по годам ILDR и AIVC

2026 (YTD)20252024202320222021
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		16.94%29.22%29.31%39.34%-34.95%7.57%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%39.94%18.22%39.28%-38.91%2.54%

Correlation

The correlation between ILDR and AIVC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.88

The correlation between ILDR and AIVC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILDR и AIVC

Секторы
ILDR
AIVC

Технологии

37.8%
91.0%

Здравоохранение

13.4%

-

Промышленность

13.4%
1.7%

Коммунальные услуги

7.3%

-

Коммуникационные услуги

6.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
5.0%

Финансовые услуги

4.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ILDR
37.8%
AIVC
91.0%

Здравоохранение

ILDR
13.4%
AIVC

-

Промышленность

ILDR
13.4%
AIVC
1.7%

Коммунальные услуги

ILDR
7.3%
AIVC

-

Коммуникационные услуги

ILDR
6.1%
AIVC
2.1%

Потребительский циклический сектор

ILDR
4.9%
AIVC
5.0%

Финансовые услуги

ILDR
4.9%
AIVC
0.0%

Сырьевые материалы

ILDR
1.2%
AIVC

-

Энергетика

ILDR
1.2%
AIVC

-

Потребительский защитный сектор

ILDR

-

AIVC

-

Недвижимость

ILDR

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Innovation Leaders ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с ILDR:
ILDR с CIBRILDR с QTUMILDR с FMAGILDR с QQQILDR с FNGSILDR с SCHXILDR с DYNF
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с PXQAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITY

Доходность на риск

ILDR vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILDR
Ранг доходности на риск ILDR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILDR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILDR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILDR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILDR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILDR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILDR c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILDRAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.82

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.20

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

4.30

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

14.96

-10.26

ILDR vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILDR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILDR и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILDR и AIVC

Максимальная просадка ILDR за все время составила -44.61%, что меньше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILDR и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILDRAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.61%

-56.11%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-23.29%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.43%

-32.55%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.61%

-53.58%

+8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-10.75%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-16.35%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

6.68%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ILDR и AIVC

Текущая волатильность для First Trust Innovation Leaders ETF (ILDR) составляет 8.91%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что ILDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILDRAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.91%

13.78%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

30.12%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

35.45%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.70%

31.46%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

27.55%

-1.24%

Сравнение комиссий ILDR и AIVC

ILDR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILDR и AIVC

ILDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
ILDR
First Trust Innovation Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILDR and AIVC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (13.78%) compared to ILDR (8.91%). In terms of maximum drawdown, ILDR dropped -44.61% vs AIVC's -56.11%.

On 5-year performance, AIVC leads with 16.45% vs 11.51% for ILDR. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ILDR has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVC has performed better with a 16.45% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for ILDR.

AIVC has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for ILDR.

They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for ILDR and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILDR и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор