PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с VMAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ILCV is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, ILCV returned 25.66% vs 29.63% for VMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.44%.

ILCV

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.97%
1 год
25.66%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.80%

VMAX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.38%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и VMAX

2026 (YTD)202520242023
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.60%18.79%17.03%5.38%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.44%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between ILCV and VMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between ILCV and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и VMAX

Секторы
ILCV
VMAX

Технологии

24.7%
13.3%

Финансовые услуги

16.5%
32.4%

Здравоохранение

11.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.7%

Промышленность

8.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.5%
3.7%

Энергетика

6.0%
11.0%

Коммунальные услуги

3.5%
5.3%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Недвижимость

2.1%
4.4%

Технологии

ILCV
24.7%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

ILCV
11.4%
VMAX
11.1%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.6%
VMAX
3.7%

Промышленность

ILCV
8.6%
VMAX
5.5%

Коммуникационные услуги

ILCV
7.9%
VMAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.5%
VMAX
3.7%

Энергетика

ILCV
6.0%
VMAX
11.0%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
VMAX
5.3%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
VMAX
2.8%

Недвижимость

ILCV
2.1%
VMAX
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с SPYILCV с MGV
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

ILCV vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.42

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.30

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

6.04

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

21.18

-5.06

ILCV vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и VMAX

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-19.05%

-39.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-4.93%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.39%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-2.52%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.40%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и VMAX

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.97%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.17%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

8.83%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

12.31%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.41%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.41%

+1.25%

Сравнение комиссий ILCV и VMAX

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и VMAX

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VMAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.62%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.85%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and VMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (3.17%) compared to ILCV (2.97%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.63% vs 25.66% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.63% return vs 25.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.62% for ILCV.

They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.29% for VMAX.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор