PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCV с USCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCV и USCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и USCF


2026 (YTD)202520242023
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.92%18.79%17.03%2.03%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.34%15.71%17.65%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у USCF с доходностью 1.34%.


ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%

USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Value ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

Сравнение комиссий ILCV и USCF

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USCF в 0.29%.


Доходность на риск

ILCV vs. USCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина

USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c USCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCVUSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.68

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.02

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

4.48

+2.66

ILCV vs. USCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа USCF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и USCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCVUSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.68

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.05

-0.61

Корреляция

Корреляция между ILCV и USCF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и USCF

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности USCF в 1.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.81%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и USCF

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и USCF.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCVUSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-16.67%

-41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-14.16%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.49%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-2.28%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.23%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и USCF

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.81%, в то время как у Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCVUSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

5.48%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

10.69%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

18.77%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.52%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.52%

+1.16%