PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCV с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

ILCV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 11.02% против 8.34% соответственно.

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий ILCV и SPLV

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

ILCV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.02

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.12

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.03

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

0.09

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.02

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.54

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Корреляция

Корреляция между ILCV и SPLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и SPLV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и SPLV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-36.26%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.88%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-17.26%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-36.26%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.14%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.54%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.89%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и SPLV

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.08%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

6.84%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

12.68%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

12.43%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.35%

+1.33%