PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с SEIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ILCV is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, ILCV returned 18.85%/yr vs 26.30%/yr for SEIV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 22.65%.

ILCV

1 день
-0.19%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.55%
1 год
30.45%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.95%
Всё время*
8.81%

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCV

iShares Morningstar Value ETF
$1.88M$2.23M$2.51M

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

Сравнение доходности по годам ILCV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		14.55%18.79%17.03%14.43%-1.50%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%21.90%-5.02%

Correlation

The correlation between ILCV and SEIV is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.91

The correlation between ILCV and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и SEIV

Секторы
ILCV
SEIV

Технологии

22.6%
17.0%

Финансовые услуги

18.3%
23.0%

Здравоохранение

12.6%
18.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
18.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
3.9%

Промышленность

6.8%
1.9%

Энергетика

5.5%
0.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.1%
6.1%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Технологии

ILCV
22.6%
SEIV
17.0%

Финансовые услуги

ILCV
18.3%
SEIV
23.0%

Здравоохранение

ILCV
12.6%
SEIV
18.1%

Коммуникационные услуги

ILCV
9.9%
SEIV
6.5%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.6%
SEIV
18.5%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.3%
SEIV
3.9%

Промышленность

ILCV
6.8%
SEIV
1.9%

Энергетика

ILCV
5.5%
SEIV
0.9%

Коммунальные услуги

ILCV
3.4%
SEIV
2.4%

Сырьевые материалы

ILCV
2.1%
SEIV
6.1%

Недвижимость

ILCV
1.9%
SEIV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

ILCV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
3.38

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
4.58

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

6.20

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

23.01

-3.47

ILCV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и SEIV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-18.18%

-40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.95%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-17.71%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.41%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-3.41%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.87%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и SEIV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.06%, в то время как у SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.85%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.64%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.78%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.55%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.55%

+0.08%

Сравнение комиссий ILCV и SEIV

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и SEIV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SEIV в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.53%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and SEIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to ILCV (3.06%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 18.85% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SEIV.

ILCV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.41% for SEIV.

They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор