PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.70%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 11.02% против 11.61% соответственно.


ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий ILCV и IUSV

И ILCV, и IUSV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILCV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCVIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.84

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.27

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.07

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

4.98

+1.70

ILCV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.84

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между ILCV и IUSV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и IUSV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и IUSV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-56.88%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.13%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-17.95%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-37.54%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.51%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-6.33%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.61%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и IUSV

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 3.78% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.86%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.79%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.67%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

14.60%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.08%

-0.40%