Сравнение ILCV с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
ILCV и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.92% | 18.79% | 17.42% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.62% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.
ILCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 10.99%
IBIT
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.62%
- 6 месяцев
- -40.89%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и IBIT
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ILCV
IBIT
Сравнение ILCV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | -0.40 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | -0.29 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.39 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | -0.83 | +7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | -0.40 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и IBIT
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.77% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и IBIT
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -49.36% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -49.36% | +37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -46.11% | +41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -14.13% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 23.09% | -20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и IBIT
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.81%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 12.99% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 36.75% | -29.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 45.42% | -30.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 51.26% | -37.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 51.26% | -34.58% |