Сравнение ILCV с IBIT
ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ILCV returned 30.45% vs -43.08% for IBIT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
ILCV
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 30.45%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 11.95%
- Всё время*
- 8.81%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $1.88M | $2.23M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам ILCV и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 14.55% | 18.79% | 17.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ILCV and IBIT is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILCV vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ILCV
IBIT
Сравнение ILCV c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILCV | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.84 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | -0.81 | +5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.55 | -1.23 | +20.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILCV и IBIT
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILCV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -53.30% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -53.30% | +46.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -48.46% | +48.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -18.39% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 35.07% | -33.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и IBIT
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.06%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILCV | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 8.34% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 33.03% | -25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 44.38% | -34.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 49.50% | -35.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 49.50% | -32.87% |
Сравнение комиссий ILCV и IBIT
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и IBIT
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.53% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
ILCV and IBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to ILCV (3.06%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, ILCV leads with 30.45% vs -43.08% for IBIT. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILCV has performed better with a 30.45% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ILCV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for IBIT.
ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.25% for IBIT.
ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILCV и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор