PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCV с DVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL).

ILCV и DVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ILCV и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCV и DVAL

2026 (YTD)2025202420232022
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.92%18.79%17.03%14.43%1.61%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.49%8.74%12.84%8.73%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у DVAL с доходностью 2.49%.

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%

DVAL

1 день
1.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.25%
3 года*
10.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTK

Сравнение комиссий ILCV и DVAL

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DVAL в 0.49%.

DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

ILCV vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVDVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.72

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.12

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

4.68

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DVAL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVDVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Корреляция

Корреляция между ILCV и DVAL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и DVAL

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DVAL в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.95%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и DVAL

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCVDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-18.11%

-40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.21%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.50%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.73%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.64%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и DVAL

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCVDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.47%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.77%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.68%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.41%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

14.41%

+2.27%