PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с DLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.95%/yr vs 12.70%/yr for DLN. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCV показывает доходность 14.55%, а DLN немного выше – 15.05%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 11.95% против 12.70% соответственно.

ILCV

1 день
-0.19%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
10.71%
С начала года
14.55%
1 год
30.45%
3 года*
18.85%
5 лет*
12.66%
10 лет*
11.95%
Всё время*
8.81%

DLN

1 день
-0.08%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.99%
С начала года
15.05%
1 год
22.71%
3 года*
18.53%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLN

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
$11.74M$10.68M$12.52M

ILCV

iShares Morningstar Value ETF
$1.88M$2.23M$2.51M

Сравнение доходности по годам ILCV и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		14.55%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		15.05%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between ILCV and DLN is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.94

The correlation between ILCV and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и DLN

Секторы
ILCV
DLN

Технологии

22.6%
21.6%

Финансовые услуги

18.3%
17.7%

Здравоохранение

12.6%
13.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

7.3%
9.0%

Промышленность

6.8%
8.0%

Энергетика

5.5%
7.0%

Коммунальные услуги

3.4%
5.7%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Недвижимость

1.9%
3.9%

Технологии

ILCV
22.6%
DLN
21.6%

Финансовые услуги

ILCV
18.3%
DLN
17.7%

Здравоохранение

ILCV
12.6%
DLN
13.4%

Коммуникационные услуги

ILCV
9.9%
DLN
7.7%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.6%
DLN
4.9%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.3%
DLN
9.0%

Промышленность

ILCV
6.8%
DLN
8.0%

Энергетика

ILCV
5.5%
DLN
7.0%

Коммунальные услуги

ILCV
3.4%
DLN
5.7%

Сырьевые материалы

ILCV
2.1%
DLN
1.0%

Недвижимость

ILCV
1.9%
DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

ILCV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ILCV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCVDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
2.54

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.60

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

3.74

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

15.75

+3.80

ILCV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCV и DLN

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-57.84%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.10%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-13.71%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-16.26%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-35.82%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-7.46%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

1.45%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и DLN

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.56%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

6.99%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

8.97%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

13.25%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.12%

+0.51%

Сравнение комиссий ILCV и DLN

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и DLN

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DLN в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.72%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.53%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and DLN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCV has higher volatility (3.06%) compared to DLN (2.56%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.70% vs 11.95% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.70% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.53% for ILCV.

ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.28% for DLN.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор