Сравнение ILCV с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ILCV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.02% против 11.68% соответственно.
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и ACWI
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
ILCV vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ILCV
ACWI
Сравнение ILCV c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.82 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.87 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 8.55 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и ACWI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и ACWI
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и ACWI
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -56.00% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.76% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -26.42% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -33.53% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -6.04% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -8.68% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.57% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и ACWI
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 6.23% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 10.08% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 17.50% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 15.96% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.08% | -0.40% |