PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ILCG с USXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCG и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCG и USXF


2026 (YTD)202520242023202220212020
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
-6.96%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%24.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
-3.09%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью -3.09%.


ILCG

1 день
1.29%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-7.37%
1 год
18.83%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.16%
10 лет*
15.74%

USXF

1 день
0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.62%
1 год
20.17%
3 года*
20.28%
5 лет*
11.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Growth ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Сравнение комиссий ILCG и USXF

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ILCG vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

USXF
Ранг доходности на риск USXF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCGUSXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.71

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

6.85

-2.44

ILCG vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ILCGUSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между ILCG и USXF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и USXF

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности USXF в 1.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
0.50%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
1.00%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILCG и USXF

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и USXF.


Загрузка...

Показатели просадок


ILCGUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-29.54%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-11.99%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-29.54%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.02%

-6.20%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.57%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.00%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и USXF

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что ILCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ILCGUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.68%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.80%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

21.21%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

19.42%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

19.21%

+2.25%