PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCG с USXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCG с USXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and USXF (iShares ESG Advanced MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross while USXF tracks the MSCI USA Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILCG returned 14.95%/yr vs 15.70%/yr for USXF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for USXF.

Доходность

Сравнение доходности ILCG и USXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCG показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у USXF с доходностью 20.76%.

ILCG

1 день
-1.02%
1 месяц
7.68%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.61%
1 год
29.51%
3 года*
26.55%
5 лет*
14.95%
10 лет*
18.15%

USXF

1 день
-0.51%
1 месяц
10.32%
С начала года
20.76%
6 месяцев
21.06%
1 год
35.21%
3 года*
27.38%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCG и USXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.48%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%24.00%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		20.76%16.97%26.16%31.65%-21.20%27.14%24.04%

Correlation

The correlation between ILCG and USXF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.91

The correlation between ILCG and USXF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCG и USXF

Секторы
ILCG
USXF

Технологии

49.8%
56.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.3%

Промышленность

8.3%
7.7%

Финансовые услуги

6.0%
14.3%

Здравоохранение

5.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

1.6%
0.9%

Недвижимость

1.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.1%
2.2%

Коммунальные услуги

0.8%
1.2%

Энергетика

0.5%
0.1%

Технологии

ILCG
49.8%
USXF
56.6%

Коммуникационные услуги

ILCG
14.5%
USXF
2.2%

Потребительский циклический сектор

ILCG
10.6%
USXF
6.3%

Промышленность

ILCG
8.3%
USXF
7.7%

Финансовые услуги

ILCG
6.0%
USXF
14.3%

Здравоохранение

ILCG
5.3%
USXF
4.6%

Потребительский защитный сектор

ILCG
1.6%
USXF
0.9%

Недвижимость

ILCG
1.4%
USXF
3.7%

Сырьевые материалы

ILCG
1.1%
USXF
2.2%

Коммунальные услуги

ILCG
0.8%
USXF
1.2%

Энергетика

ILCG
0.5%
USXF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Growth ETF

iShares ESG Advanced MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK
Часто сравнивают с USXF:
USXF с QQQUSXF с SCHGUSXF с SPYXUSXF с SPYUSXF с ESGVUSXF с VOOUSXF с SMH

Доходность на риск

ILCG vs. USXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USXF
Ранг доходности на риск USXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USXF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USXF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USXF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USXF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCG c USXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCGUSXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.20

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.95

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.47

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

13.97

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCG vs. USXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USXF равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCG и USXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCGUSXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.20

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.03

-0.44

Просадки

Сравнение просадок ILCG и USXF

Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки USXF в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и USXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCGUSXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.98%

-29.54%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-10.19%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-20.93%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-29.54%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.51%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-6.42%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.53%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCG и USXF

Текущая волатильность для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) составляет 4.40%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что ILCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCGUSXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.41%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

12.82%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

16.13%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

19.55%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

19.18%

+2.35%

Сравнение комиссий ILCG и USXF

ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USXF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCG и USXF

Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности USXF в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
USXF
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF		0.80%0.93%1.00%1.21%1.39%0.86%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ILCG and USXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USXF has higher volatility (5.41%) compared to ILCG (4.40%). In terms of maximum drawdown, ILCG dropped -52.98% vs USXF's -29.54%.

On 5-year performance, USXF leads with 15.70% vs 14.95% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USXF has performed better with a 15.70% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for USXF.

USXF has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.40% for ILCG.

ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross, while USXF tracks MSCI USA Choice ESG Screened Index. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.10% for USXF.

USXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCG и USXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор