Сравнение ILCG с HYP
ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ILCG is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILCG charges 0.04%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности ILCG и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILCG показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 26.66%.
ILCG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.85%
HYP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 24.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILCG и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.97% | -0.70% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 26.66% | -6.61% |
Correlation
The correlation between ILCG and HYP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILCG vs. HYP — Ранг доходности на риск
ILCG
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ILCG c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILCG | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILCG и HYP
Максимальная просадка ILCG за все время составила -52.98%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCG и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILCG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.98% | -19.58% | -33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -5.75% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -6.55% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCG и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILCG | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 43.01% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 43.01% | -20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 43.01% | -21.42% |
Сравнение комиссий ILCG и HYP
ILCG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCG и HYP
Дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности HYP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ILCG and HYP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: iShares and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.04% for ILCG and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для ILCG и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор