Сравнение HYP с MFUS
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while MFUS is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности HYP и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 17.04%.
HYP
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 26.28%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 26.28% | -6.61% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 17.04% | 1.57% |
Correlation
The correlation between HYP and MFUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. MFUS — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUS
Сравнение HYP c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и MFUS
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -35.21% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -1.10% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.98% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 11.21% | +32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 15.08% | +28.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 17.34% | +25.90% |
Сравнение комиссий HYP и MFUS
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и MFUS
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and MFUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and PIMCO. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для HYP и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор