Сравнение ILCB с XCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Fundx ETF (XCOR).
ILCB и XCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. XCOR - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCB и XCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCB и XCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | 4.49% |
XCOR Fundx ETF | -3.72% | 12.50% | 29.57% | 14.34% | 7.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCB показывает доходность -3.86%, а XCOR немного выше – -3.72%.
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
XCOR
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCB и XCOR
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XCOR в 1.27%.
Доходность на риск
ILCB vs. XCOR — Ранг доходности на риск
ILCB
XCOR
Сравнение ILCB c XCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Fundx ETF (XCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | XCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 7.00 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.99 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ILCB и XCOR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и XCOR
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности XCOR в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
XCOR Fundx ETF | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.95% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и XCOR
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки XCOR в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и XCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCB | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -22.54% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.54% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.95% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -3.23% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.67% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и XCOR
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 5.37%, в то время как у Fundx ETF (XCOR) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCB | XCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.01% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 10.28% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.54% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.20% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.20% | +0.94% |