PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCB returned 14.97%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции ILCB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.97% против 22.07% соответственно.

ILCB

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.55%
1 год
23.81%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.58%
10 лет*
14.97%

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		8.52%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between ILCB and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.86

The correlation between ILCB and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCB и QQQ

Секторы
ILCB
QQQ

Технологии

38.9%
58.7%

Финансовые услуги

11.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.4%

Промышленность

8.4%
2.6%

Здравоохранение

8.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Технологии

ILCB
38.9%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

ILCB
11.4%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

ILCB
9.9%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

ILCB
9.3%
QQQ
11.4%

Промышленность

ILCB
8.4%
QQQ
2.6%

Здравоохранение

ILCB
8.4%
QQQ
3.7%

Потребительский защитный сектор

ILCB
4.5%
QQQ
6.4%

Энергетика

ILCB
3.1%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

ILCB
2.6%
QQQ
1.2%

Сырьевые материалы

ILCB
1.8%
QQQ
1.0%

Недвижимость

ILCB
1.7%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

ILCB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCBQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.95

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.57

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.93

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

10.86

+0.80

ILCB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCB и QQQ

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-82.97%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-11.96%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-22.77%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-35.12%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-35.12%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-4.25%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-32.73%

+26.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.22%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и QQQ

Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 4.82%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.17%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

14.57%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

17.96%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

22.69%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

22.42%

-4.22%

Сравнение комиссий ILCB и QQQ

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и QQQ

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.00%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ILCB and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to ILCB (4.82%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs 14.97% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

ILCB has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.43% for QQQ.

ILCB is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор