PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILCB с ILCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

ILCB и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILCB и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.92%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у ILCV с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции ILCB превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 13.49% против 10.99% соответственно.

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий ILCB и ILCV

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILCV
iShares Morningstar Value ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

ILCB vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

7.14

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.08

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между ILCB и ILCV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и ILCV

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ILCV в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок ILCB и ILCV

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

ILCBILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-58.63%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.82%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-18.58%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

-35.53%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-4.72%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-9.39%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и ILCV

iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ILCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILCBILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.81%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.65%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

15.31%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.26%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

16.68%

+1.46%