Сравнение ILCB с IBIT
ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ILCB returned 28.03% vs -38.74% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ILCB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILCB показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
ILCB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 28.03%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.00%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ILCB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 11.12% | 17.70% | 24.82% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ILCB and IBIT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILCB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ILCB
IBIT
Сравнение ILCB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.86 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.79 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | -1.36 | +15.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | -0.89 | +3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ILCB и IBIT
Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.53% | -49.36% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -49.36% | +40.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -48.10% | +47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -16.02% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 28.44% | -26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCB и IBIT
Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 2.88%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILCB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 9.50% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 34.44% | -25.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 43.73% | -31.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 50.19% | -33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 50.19% | -32.03% |
Сравнение комиссий ILCB и IBIT
ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCB и IBIT
Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.97% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
ILCB and IBIT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, ILCB leads with 28.03% vs -38.74% for IBIT. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILCB has performed better with a 28.03% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for IBIT.
ILCB is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.25% for IBIT.
ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILCB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор