PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ILCB с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с IBIT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ILCB returned 21.32% vs -46.35% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.

ILCB

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
9.04%
С начала года
10.64%
1 год
21.32%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.49%

IBIT

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-32.61%
С начала года
-26.71%
1 год
-46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCB и IBIT

2026 (YTD)20252024
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		10.64%17.70%24.82%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-26.71%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between ILCB and IBIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

ILCB vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILCBIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
-1.05

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-1.59

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.82

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.87

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

-1.40

+11.59

ILCB vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILCB и IBIT

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, примерно равная максимальной просадке IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-53.30%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-53.30%

+44.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-48.95%

+47.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-17.71%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

33.14%

-31.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и IBIT

Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 3.43%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

10.89%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

34.83%

-24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

44.38%

-31.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

49.92%

-32.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

49.92%

-31.76%

Сравнение комиссий ILCB и IBIT

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и IBIT

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.98%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

ILCB and IBIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (10.89%) compared to ILCB (3.43%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs IBIT's -53.30%.

On 1-year performance, ILCB leads with 21.32% vs -46.35% for IBIT. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILCB has performed better with a 21.32% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.

ILCB has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IBIT.

ILCB is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.25% for IBIT.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор