PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCB с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCB с AIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - ILCB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILCB returned 13.45%/yr vs 19.07%/yr for AIQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ILCB charges 0.03%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности ILCB и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCB показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%

AIQ

1 день
-1.40%
1 месяц
21.10%
С начала года
35.98%
6 месяцев
36.15%
1 год
69.19%
3 года*
37.50%
5 лет*
19.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCB и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-7.80%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		35.98%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.03%

Correlation

The correlation between ILCB and AIQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.84

The correlation between ILCB and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCB и AIQ

Секторы
ILCB
AIQ

Технологии

35.5%
73.3%

Финансовые услуги

11.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

11.4%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Промышленность

8.6%
4.2%

Здравоохранение

8.6%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

ILCB
35.5%
AIQ
73.3%

Финансовые услуги

ILCB
11.7%
AIQ
0.4%

Коммуникационные услуги

ILCB
11.4%
AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

ILCB
10.1%
AIQ
8.5%

Промышленность

ILCB
8.6%
AIQ
4.2%

Здравоохранение

ILCB
8.6%
AIQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

ILCB
4.8%
AIQ

-

Энергетика

ILCB
3.5%
AIQ

-

Коммунальные услуги

ILCB
2.3%
AIQ

-

Недвижимость

ILCB
1.8%
AIQ

-

Сырьевые материалы

ILCB
1.8%
AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

ILCB vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCB c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCBAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.02

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.70

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.22

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

14.59

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCB vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCB на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCB и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCBAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.02

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ILCB и AIQ

Максимальная просадка ILCB за все время составила -51.53%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCB и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCBAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.53%

-44.66%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-16.47%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-26.35%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

-44.66%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.40%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-9.80%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

4.76%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCB и AIQ

Текущая волатильность для iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) составляет 2.88%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что ILCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCBAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

8.60%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

18.46%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

23.04%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

25.33%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

25.50%

-7.34%

Сравнение комиссий ILCB и AIQ

ILCB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCB и AIQ

Дивидендная доходность ILCB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

ILCB and AIQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.60%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, ILCB dropped -51.53% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 19.07% vs 13.45% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 19.07% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.14% for AIQ.

ILCB is categorized as Large Cap Growth Equities, while AIQ is Technology Equities. ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.03% for ILCB and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCB и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор