PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с DODFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с DODFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).

IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.

Доходность

Сравнение доходности IJUL и DODFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и DODFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%20.98%2.12%13.77%-2.77%2.80%0.42%3.35%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.00%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 2.00%.

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.44%
1 год
16.46%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

DODFX

1 день
1.27%
1 месяц
-2.16%
С начала года
2.00%
6 месяцев
6.79%
1 год
28.45%
3 года*
17.31%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Dodge & Cox International Stock Fund

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с POCTIJUL с BUFPIJUL с AIOO
Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX

Сравнение комиссий IJUL и DODFX

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DODFX в 0.62%.

IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund

Доходность на риск

IJUL vs. DODFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c DODFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULDODFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.89

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.42

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.54

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

9.52

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. DODFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODFX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и DODFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULDODFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между IJUL и DODFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и DODFX

IJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		4.96%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и DODFX

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и DODFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULDODFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-63.23%

+42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-11.14%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-24.52%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-7.44%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-11.72%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.05%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и DODFX

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) составляет 4.21%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULDODFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.23%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

10.08%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

15.18%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

15.82%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

18.25%

-7.11%