PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

IJUL и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IJUL и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%20.98%2.12%13.77%-2.77%1.06%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с DODFXIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с POCTIJUL с BUFPIJUL с AIOO
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTMEOCT с PJAN

Сравнение комиссий IJUL и EOCT

IJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

IJUL vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.97

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.76

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.15

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

12.96

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между IJUL и EOCT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и EOCT

Ни IJUL, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и EOCT

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, примерно равная максимальной просадке EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-20.35%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.57%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.63%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-5.88%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.60%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и EOCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеют волатильность 4.21% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.43%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

6.63%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.49%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

11.41%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

11.41%

-0.27%