PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с POCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJUL с POCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT).

IJUL и POCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. POCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJUL и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJUL и POCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		1.41%20.98%2.12%13.77%-2.77%2.80%0.42%3.35%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		-1.42%11.00%9.54%20.12%-1.26%9.46%10.40%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у POCT с доходностью -1.42%.

IJUL

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.48%
1 год
16.60%
3 года*
10.22%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

POCT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.25%
1 год
11.10%
3 года*
11.03%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EFAIJUL с EOCTIJUL с DODFXIJUL с ZMAYIJUL с DMAXIJUL с BUFPIJUL с AIOO
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с UOCTPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с VOO

Сравнение комиссий IJUL и POCT

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии POCT в 0.79%.

IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Доходность на риск

IJUL vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULPOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.08

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.62

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.59

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

8.53

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа POCT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.08

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между IJUL и POCT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и POCT

Ни IJUL, ни POCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IJUL и POCT

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и POCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJULPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-18.80%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-7.20%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-10.22%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.33%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-1.53%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.34%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и POCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJULPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.31%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

5.15%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.35%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.75%

7.90%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.14%

10.31%

+0.83%