Сравнение IJUL с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
IJUL и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJUL и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJUL и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 1.41% | 20.98% | 2.12% | 13.77% | -2.77% | 2.80% | 0.42% | 3.35% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%.
IJUL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJUL и EFA
IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
IJUL vs. EFA — Ранг доходности на риск
IJUL
EFA
Сравнение IJUL c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJUL | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.40 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.99 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.19 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 8.30 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJUL | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.52 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IJUL и EFA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJUL и EFA
IJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок IJUL и EFA
Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJUL | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -61.04% | +39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -11.42% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -29.53% | +14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -6.67% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -12.00% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 3.01% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJUL и EFA
Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что IJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJUL | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 7.51% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 11.21% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 17.74% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 16.32% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 17.20% | -6.06% |