PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJUL с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJUL с EFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IJUL is a Defined Outcome fund tracking the MSCI EAFE Index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IJUL returned 7.81%/yr vs 8.46%/yr for EFA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IJUL charges 0.85%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности IJUL и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJUL показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 9.29%.

IJUL

1 день
0.20%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.89%
6 месяцев
7.38%
1 год
13.02%
3 года*
11.33%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—

EFA

1 день
0.80%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.52%
1 год
21.48%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJUL и EFA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		5.89%20.98%2.12%13.77%-2.77%2.80%0.42%3.35%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		9.29%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%6.33%

Correlation

The correlation between IJUL and EFA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between IJUL and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJUL и EFA

Секторы
IJUL
EFA

Финансовые услуги

24.7%
24.6%

Промышленность

19.8%
19.9%

Здравоохранение

10.6%
10.6%

Технологии

10.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.5%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IJUL
24.7%
EFA
24.6%

Промышленность

IJUL
19.8%
EFA
19.9%

Здравоохранение

IJUL
10.6%
EFA
10.6%

Технологии

IJUL
10.3%
EFA
10.4%

Потребительский циклический сектор

IJUL
7.7%
EFA
7.6%

Потребительский защитный сектор

IJUL
6.7%
EFA
6.7%

Сырьевые материалы

IJUL
5.9%
EFA
5.9%

Коммуникационные услуги

IJUL
4.5%
EFA
4.5%

Энергетика

IJUL
4.0%
EFA
4.0%

Коммунальные услуги

IJUL
4.0%
EFA
4.0%

Недвижимость

IJUL
1.9%
EFA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - July

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IJUL:
IJUL с EOCTIJUL с DMAXIJUL с BUFPIJUL с POCTIJUL с ZMAYIJUL с AIOOIJUL с DODFX
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

IJUL vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJUL
Ранг доходности на риск IJUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJUL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJUL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJUL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJUL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJUL c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJULEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.43

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.07

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.89

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

7.08

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJUL vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJUL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFA равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJUL и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJULEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.52

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IJUL и EFA

Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJULEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.09%

-61.04%

+39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-11.42%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.27%

-14.05%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-29.53%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-11.93%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.04%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IJUL и EFA

Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) составляет 1.85%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что IJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJULEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.88%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

12.53%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

15.05%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

16.48%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

17.26%

-6.19%

Сравнение комиссий IJUL и EFA

IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJUL и EFA

IJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.09%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
IJUL
Innovator International Developed Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IJUL and EFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFA has higher volatility (4.88%) compared to IJUL (1.85%). In terms of maximum drawdown, IJUL dropped -21.09% vs EFA's -61.04%.

On 5-year performance, EFA leads with 8.46% vs 7.81% for IJUL. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, IJUL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFA has performed better with a 8.46% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.85% for IJUL.

EFA has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for IJUL.

IJUL is categorized as Defined Outcome, while EFA is Foreign Large Cap Equities. IJUL tracks MSCI EAFE Index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.85% for IJUL and 0.32% for EFA.

IJUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJUL и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор