Сравнение IJUL с ZMAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY).
IJUL и ZMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IJUL и ZMAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJUL и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 1.41% | 12.05% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у ZMAY с доходностью 0.71%.
IJUL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJUL и ZMAY
IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAY в 0.79%.
Доходность на риск
IJUL vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
IJUL
ZMAY
Сравнение IJUL c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJUL | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJUL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 3.96 | -3.42 |
Корреляция
Корреляция между IJUL и ZMAY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJUL и ZMAY
Ни IJUL, ни ZMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJUL и ZMAY
Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и ZMAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJUL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -0.39% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -0.05% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJUL и ZMAY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJUL | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 1.50% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 1.50% | +8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 1.50% | +9.64% |