PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJT с VTWG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IJT (iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IJT tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJT returned 12.22%/yr vs 12.57%/yr for VTWG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IJT charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности IJT и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у VTWG с доходностью 21.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJT имеют среднегодовую доходность 12.22%, а акции VTWG немного впереди с 12.57%.

IJT

1 день
1.41%
1 месяц
6.31%
С начала года
24.48%
6 месяцев
20.68%
1 год
35.26%
3 года*
17.54%
5 лет*
6.68%
10 лет*
12.22%

VTWG

1 день
0.67%
1 месяц
3.25%
С начала года
21.49%
6 месяцев
17.77%
1 год
40.63%
3 года*
19.77%
5 лет*
5.42%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJT и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		24.48%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		21.49%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between IJT and VTWG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between IJT and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJT и VTWG

Секторы
IJT
VTWG

Технологии

21.2%
25.8%

Промышленность

18.7%
23.1%

Здравоохранение

14.7%
22.0%

Финансовые услуги

13.5%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.1%

Недвижимость

6.5%
2.0%

Энергетика

3.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.3%

Сырьевые материалы

3.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

1.7%
0.6%

Технологии

IJT
21.2%
VTWG
25.8%

Промышленность

IJT
18.7%
VTWG
23.1%

Здравоохранение

IJT
14.7%
VTWG
22.0%

Финансовые услуги

IJT
13.5%
VTWG
7.8%

Потребительский циклический сектор

IJT
10.7%
VTWG
7.1%

Недвижимость

IJT
6.5%
VTWG
2.0%

Энергетика

IJT
3.8%
VTWG
3.1%

Потребительский защитный сектор

IJT
3.3%
VTWG
2.3%

Сырьевые материалы

IJT
3.0%
VTWG
4.0%

Коммуникационные услуги

IJT
2.9%
VTWG
2.2%

Коммунальные услуги

IJT
1.7%
VTWG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с VIOGIJT с IWMIJT с QQQ
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

IJT vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJTVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.84

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.51

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.74

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

9.85

+3.79

IJT vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJT и VTWG

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJTVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-42.07%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-14.88%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.41%

-28.58%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-40.49%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-42.07%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-10.49%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.14%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и VTWG

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJTVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

7.56%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

16.80%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

22.28%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

24.67%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

24.26%

-1.24%

Сравнение комиссий IJT и VTWG

IJT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и VTWG

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VTWG в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.69%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IJT and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (7.56%) compared to IJT (5.25%). In terms of maximum drawdown, IJT dropped -57.61% vs VTWG's -42.07%.

On 10-year performance, VTWG leads with 12.57% vs 12.22% for IJT. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJT has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 12.57% return vs 12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for IJT.

IJT has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.58% for VTWG.

IJT tracks S&P SmallCap 600 Growth Index, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IJT and 0.06% for VTWG.

IJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJT и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор