PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

IJT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		3.64%5.26%9.33%17.11%-21.32%22.37%19.22%20.98%-4.40%14.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.91% против 21.51% соответственно.

IJT

1 день
0.95%
1 месяц
-4.59%
С начала года
3.64%
6 месяцев
3.69%
1 год
18.27%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.91%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IJT:
IJT с IJRIJT с VBKIJT с SLYGIJT с ISCGIJT с IWMIJT с VIOGIJT с QQQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий IJT и VGT

IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

IJT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJT
Ранг доходности на риск IJT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.67

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.88

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

5.77

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJT на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.59

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между IJT и VGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJT и VGT

Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJT
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF		0.86%0.91%1.06%1.02%1.08%0.63%0.68%0.92%0.92%0.86%1.03%1.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IJT и VGT

Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IJTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-54.63%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-16.40%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-35.07%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.03%

-35.07%

-6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-11.66%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-8.00%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

5.35%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IJT и VGT

Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 7.29%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

8.03%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.35%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

27.27%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

25.06%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

24.48%

-1.48%