Сравнение IJT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IJT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 39.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и SGOV
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IJT
SGOV
Сравнение IJT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 20.61 | -19.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 283.87 | -282.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 201.33 | -200.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 411.31 | -409.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4,618.08 | -4,612.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 20.61 | -19.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 14.12 | -13.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 12.34 | -11.97 |
Корреляция
Корреляция между IJT и SGOV составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и SGOV
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и SGOV
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -0.03% | -57.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -0.01% | -13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -0.03% | -29.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | 0.00% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | 0.00% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 0.00% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и SGOV
iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 0.06% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 0.13% | +13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 0.20% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 0.24% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 0.24% | +22.76% |