Сравнение IJT с IJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK).
IJT и IJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и IJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и IJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 4.20% | 5.26% | 9.33% | 17.11% | -21.32% | 22.37% | 19.22% | 20.98% | -4.40% | 14.47% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции IJT уступали акциям IJK по среднегодовой доходности: 10.08% против 10.68% соответственно.
IJT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 10.08%
IJK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и IJK
IJT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJK в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. IJK — Ранг доходности на риск
IJT
IJK
Сравнение IJT c IJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | IJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.62 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 6.92 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IJT и IJK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и IJK
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности IJK в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.85% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и IJK
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -54.47% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -9.92% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | -29.24% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | -39.25% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.62% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -10.86% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.22% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и IJK
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 7.29%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.86% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.37% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 22.38% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 20.63% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 21.00% | +2.00% |