Сравнение IJT с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IJT и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJT и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 3.64% | 5.26% | 12.72% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IJT показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IJT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.91%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJT и IBIT
И IJT, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IJT
IBIT
Сравнение IJT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.44 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.37 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.96 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.35 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | -0.75 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.44 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IJT и IBIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJT и IBIT
Дивидендная доходность IJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | 0.86% | 0.91% | 1.06% | 1.02% | 1.08% | 0.63% | 0.68% | 0.92% | 0.92% | 0.86% | 1.03% | 1.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJT и IBIT
Максимальная просадка IJT за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJT и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -49.36% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -49.36% | +35.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -45.80% | +40.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -14.18% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 23.27% | -19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJT и IBIT
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF (IJT) составляет 7.29%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 12.95% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 36.76% | -23.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 45.40% | -23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 51.21% | -29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 51.21% | -28.21% |