Сравнение IJSSX с VYMSX
IJSSX (VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both mutual funds - IJSSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Voya, while VYMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IJSSX returned 12.37%/yr vs 10.99%/yr for VYMSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IJSSX charges 1.11%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и VYMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность 15.81%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью 17.33%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 12.37% против 10.99% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 15.81%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 12.37%
VYMSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 17.33%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам IJSSX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 15.81% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 17.33% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Correlation
The correlation between IJSSX and VYMSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г. | 0.95 |
The correlation between IJSSX and VYMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJSSX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IJSSX
VYMSX
Сравнение IJSSX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJSSX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.77 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 10.76 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и VYMSX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и VYMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJSSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -57.85% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -10.34% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -24.02% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -31.71% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -43.69% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.10% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -9.14% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.60% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и VYMSX
Текущая волатильность для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) составляет 5.57%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJSSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.09% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 13.22% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 17.73% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 23.40% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 22.92% | +0.53% |
Сравнение комиссий IJSSX и VYMSX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и VYMSX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что меньше доходности VYMSX в 25.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 12.64% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 25.37% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IJSSX and VYMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VYMSX has higher volatility (6.09%) compared to IJSSX (5.57%). In terms of maximum drawdown, IJSSX dropped -55.02% vs VYMSX's -57.85%.
VYMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IJSSX и VYMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор