Сравнение IJSSX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.09% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и VYMSX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IJSSX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IJSSX
VYMSX
Сравнение IJSSX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.19 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и VYMSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и VYMSX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и VYMSX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -57.85% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -14.15% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -31.71% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -43.69% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -7.34% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -9.21% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 5.73% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и VYMSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) имеют волатильность 7.01% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.17% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 12.74% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 24.41% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 23.28% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.84% | +0.56% |