PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJSSX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJSSX с IEOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).

IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IJSSX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJSSX и IEOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		-0.84%3.33%10.74%12.31%-17.82%18.21%16.30%54.14%-10.86%15.57%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IJSSX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.58% соответственно.

IJSSX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.75%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.64%
1 год
12.06%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.81%
10 лет*
10.75%

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с IJSSX:
IJSSX с VOOIJSSX с IEDAXIJSSX с HASCXIJSSX с HFCGXIJSSX с TISBXIJSSX с AZBIXIJSSX с BOSOX
Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX

Сравнение комиссий IJSSX и IEOSX

IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии IEOSX в 0.92%.

IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

IJSSX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJSSX
Ранг доходности на риск IJSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJSSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJSSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJSSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJSSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJSSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJSSX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSSXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.72

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.08

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

-0.25

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJSSX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJSSX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEOSX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJSSX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSSXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между IJSSX и IEOSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJSSX и IEOSX

Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности IEOSX в 13.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJSSX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio		14.76%14.64%0.28%6.70%23.23%5.05%0.00%48.41%15.74%5.67%8.73%14.18%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IJSSX и IEOSX

Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и IEOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSSXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-44.03%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-17.29%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

-34.91%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.85%

-34.91%

-7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-14.05%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.55%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

8.14%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IJSSX и IEOSX

VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеют волатильность 7.01% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSSXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.14%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.76%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

24.67%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

22.52%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

21.40%

+2.00%