Сравнение IJSSX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
IJSSX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности IJSSX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJSSX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | -0.84% | 3.33% | 10.74% | 12.31% | -17.82% | 18.21% | 16.30% | 54.14% | -10.86% | 15.57% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IJSSX показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции IJSSX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.49% соответственно.
IJSSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 10.75%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJSSX и BOSOX
IJSSX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
IJSSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
IJSSX
BOSOX
Сравнение IJSSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJSSX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.11 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.03 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.04 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.13 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJSSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.11 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IJSSX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJSSX и BOSOX
Дивидендная доходность IJSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJSSX VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio | 14.76% | 14.64% | 0.28% | 6.70% | 23.23% | 5.05% | 0.00% | 48.41% | 15.74% | 5.67% | 8.73% | 14.18% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок IJSSX и BOSOX
Максимальная просадка IJSSX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJSSX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJSSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -51.32% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -11.89% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.04% | -22.36% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.85% | -36.79% | -6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -14.43% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.26% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 3.86% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJSSX и BOSOX
VY JPMorgan Small Cap Core Equity Portfolio (IJSSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IJSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJSSX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.68% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 10.66% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 19.02% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.84% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 19.56% | +3.84% |