Сравнение IJS с ZPRU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE).
IJS и ZPRU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJS и ZPRU.DE
Загрузка...
Разные валюты инструментов
IJS торгуется в USD, в то время как ZPRU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRU.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у ZPRU.DE с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям ZPRU.DE по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.53% соответственно.
IJS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 37.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 9.52%
ZPRU.DE
- 1 день
- -13.81%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 43.18%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам IJS и ZPRU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.77% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 24.11% | -12.86% | 11.35% |
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 1.66% | 29.59% | 4.70% | 15.58% | -15.22% | 30.43% | 1.40% | 27.11% | -12.56% | 18.99% |
Корреляция
Корреляция между IJS и ZPRU.DE составляет 0.56 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий IJS и ZPRU.DE
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZPRU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJS vs. ZPRU.DE — Ранг доходности на риск
IJS
ZPRU.DE
Сравнение IJS c ZPRU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | ZPRU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.64 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.56 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 16.24 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | ZPRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IJS и ZPRU.DE
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки ZPRU.DE в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и ZPRU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | ZPRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -39.69% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -13.43% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -24.05% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | -39.69% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -13.43% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -6.55% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.97% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и ZPRU.DE
Текущая волатильность для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) составляет 5.31%, в то время как у SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что IJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | ZPRU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 23.46% | -18.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 24.49% | -10.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 29.18% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 19.94% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 19.63% | +3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и ZPRU.DE
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |