PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRU.DE с EHDV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRU.DE с EHDV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE).

ZPRU.DE и EHDV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRU.DE и EHDV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRU.DE и EHDV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		3.49%14.79%11.05%12.04%-10.28%41.60%-7.63%29.86%-8.25%4.25%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		7.09%36.57%9.85%13.76%-9.06%21.20%-19.46%13.72%-12.46%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRU.DE показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у EHDV.DE с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции ZPRU.DE превзошли акции EHDV.DE по среднегодовой доходности: 10.40% против 6.36% соответственно.

ZPRU.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-2.10%
С начала года
3.49%
6 месяцев
12.94%
1 год
22.17%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.40%

EHDV.DE

1 день
1.54%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.09%
6 месяцев
13.33%
1 год
25.61%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.83%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с ZPRU.DE:
ZPRU.DE с DFUVXZPRU.DE с SC0H.DEZPRU.DE с IJSZPRU.DE с EXX5.DEZPRU.DE с UBU5.DEZPRU.DE с 6PSA.DEZPRU.DE с FUSA.DE
Часто сравнивают с EHDV.DE:
EHDV.DE с UIME.DEEHDV.DE с SLVOEHDV.DE с FLXD.DEEHDV.DE с IGFEHDV.DE с VDIV.DEEHDV.DE с FUSA.DEEHDV.DE с EXSH.DE

Сравнение комиссий ZPRU.DE и EHDV.DE

ZPRU.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EHDV.DE в 0.30%.

EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRU.DE vs. EHDV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRU.DE
Ранг доходности на риск ZPRU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRU.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRU.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRU.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRU.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EHDV.DE
Ранг доходности на риск EHDV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHDV.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHDV.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHDV.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHDV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRU.DE c EHDV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRU.DEEHDV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.94

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.39

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.70

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

12.01

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRU.DE vs. EHDV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRU.DE на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EHDV.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRU.DE и EHDV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRU.DEEHDV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.94

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между ZPRU.DE и EHDV.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRU.DE и EHDV.DE

ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.

TTM202520242023202220212020
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EHDV.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist		4.10%4.70%5.79%5.57%5.62%4.18%1.36%

Просадки

Сравнение просадок ZPRU.DE и EHDV.DE

Максимальная просадка ZPRU.DE за все время составила -39.69%, примерно равная максимальной просадке EHDV.DE в -41.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRU.DE и EHDV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRU.DEEHDV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-41.47%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-10.93%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-22.55%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-41.47%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.26%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.43%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.18%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRU.DE и EHDV.DE

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) имеют волатильность 4.61% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRU.DEEHDV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.67%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.59%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

13.13%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.47%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.00%

+1.94%