Сравнение ZPRU.DE с SC0H.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE).
ZPRU.DE и SC0H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. SC0H.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRU.DE или SC0H.DE.
Основные характеристики
| ZPRU.DE | SC0H.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.38% | 17.67% |
| Дох-ть за 1 год | 15.40% | 23.99% |
| Дох-ть за 3 года | 6.55% | 10.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 14.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 12.59% | 11.86% |
| Макс. просадка | -36.24% | -34.20% |
| Текущая просадка | -4.38% | -2.19% |
Корреляция
Корреляция между ZPRU.DE и SC0H.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZPRU.DE и SC0H.DE
С начала года, ZPRU.DE показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у SC0H.DE с доходностью 17.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRU.DE и SC0H.DE
ZPRU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SC0H.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRU.DE c SC0H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRU.DE и SC0H.DE
Ни ZPRU.DE, ни SC0H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRU.DE и SC0H.DE
Максимальная просадка ZPRU.DE за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки SC0H.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRU.DE и SC0H.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRU.DE и SC0H.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) имеют волатильность 4.42% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.