Сравнение ZPRU.DE с UBU5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE).
ZPRU.DE и UBU5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. UBU5.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Value. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRU.DE и UBU5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRU.DE и UBU5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 3.49% | 14.79% | 11.05% | 12.04% | -10.28% | 41.60% | -7.63% | 29.86% | -8.25% | 4.25% |
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.75% | 1.10% | 19.93% | 6.38% | -1.60% | 38.43% | -9.93% | 27.91% | -4.61% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRU.DE показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у UBU5.DE с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции ZPRU.DE превзошли акции UBU5.DE по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.34% соответственно.
ZPRU.DE
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.40%
UBU5.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRU.DE и UBU5.DE
И ZPRU.DE, и UBU5.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPRU.DE vs. UBU5.DE — Ранг доходности на риск
ZPRU.DE
UBU5.DE
Сравнение ZPRU.DE c UBU5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRU.DE | UBU5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.25 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.42 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.42 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 1.79 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRU.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.25 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ZPRU.DE и UBU5.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRU.DE и UBU5.DE
ZPRU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRU.DE SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU5.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.29% | 1.95% | 1.60% | 2.86% | 1.80% | 1.27% | 2.18% | 1.75% | 2.10% | 1.81% | 2.10% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRU.DE и UBU5.DE
Максимальная просадка ZPRU.DE за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки UBU5.DE в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRU.DE и UBU5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRU.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -36.36% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.58% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -19.90% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -36.36% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -3.67% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.87% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.19% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRU.DE и UBU5.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ZPRU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRU.DE | UBU5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.19% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 6.85% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 14.81% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.44% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 15.54% | +2.40% |